Индикаторы скользящих средних (MA)
Скользящие средние — это технические индикаторы, которые сглаживают ценовые данные, выделяя основные тренды и развороты. Они рассчитываются путем усреднения цен за определенный период времени.
Виды скользящих средних:
Простая скользящая средняя (SMA): Рассчитывается путем усреднения цен закрытия за определенное количество периодов.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA): Придает больший вес более новым данным. Более отзывчива к изменениям цен, чем SMA.
Сглаженная скользящая средняя (SMMA): усредняет EMA и SMA, что обеспечивает компромисс между скоростью и сглаживанием.
Линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA): Придает более высокий вес более новым данным. Быстрее реагирует на изменения цен, чем EMA.
Скользящая средняя Вильде (WMA): Придает меньший вес более старым данным. Значения WMA остаются постоянными до тех пор, пока не будут добавлены новые данные.
Параметры скользящих средних:
Период: Количество периодов, используемых для расчета MA.
Источник данных: Данные цены (закрытие, открытие, минимум, максимум).
Тип скользящей средней: SMA, EMA, SMMA, LWMA или WMA.
Использование скользящих средних:
Идентификация трендов: MA с более длительными периодами (например, 200) используются для долгосрочных трендов. MA с более короткими периодами (например, 50) используются для краткосрочных трендов.
Определение поддержки и сопротивления: MA часто действуют как уровни поддержки или сопротивления. Цены могут отскакивать от них или пробивать их.
Подтверждение разворотов тренда: Когда более короткая MA пересекает более длинную MA сверху вниз (медвежий разворот), или снизу вверх (бычий разворот).
Оценка импульса: Наклон MA может указывать на силу тренда. Восходящий наклон указывает на бычий импульс, а нисходящий — на медвежий.
Фильтр сигналов: MA можно использовать для фильтрации ложных сигналов. Сигналы, которые соответствуют направлению MA, считаются более надежными.
Ограничения скользящих средних:
Запаздывают: MA являются запаздывающими индикаторами, что означает, что они реагируют на изменения цен с опозданием.
Могут быть чувствительны к шуму: MA с короткими периодами могут быть более чувствительными к случайным колебаниям цен.
Не учитывают объем: MA не учитывают объем торгов, что может привести к неточным сигналам.